Академия · Этап 2
Инструменты технического анализа
Инструменты анализа графиков, которыми на деле пользуется большинство трейдеров: поддержка и сопротивление, линии тренда, скользящие средние, RSI, MACD, полосы Боллинджера, уровни Фибоначчи, объём и свечные паттерны. Для чего нужен каждый из них.
Технический анализ изучает цену, чтобы оценить, куда она, скорее всего, двинется. Он работает, потому что множество участников рынка следят за одними и теми же уровнями и реагируют на них. Это не пророчество, а способ определить, где вы правы, где ошибаетесь и сколько можете заработать или потерять.
Структура цены
Поддержка и сопротивление. Уровни, на которых неоднократно появлялись покупатели или продавцы: предыдущие максимумы и минимумы, круглые числа и прошлые точки пробоя. Это самый важный инструмент на этой странице, всё остальное вторично.
Тренд. Растущие максимумы и минимумы образуют восходящий тренд, снижающиеся максимумы и минимумы — нисходящий. Когда эта последовательность нарушается, тренд ставится под сомнение.
Линии тренда и каналы. Линия, соединяющая последовательные минимумы в восходящем тренде или максимумы в нисходящем. Параллельная ей линия образует канал. Помогает находить точки входа на откатах и признаки истощения движения.
Графические фигуры. Голова и плечи, двойная вершина и двойное дно, треугольники, флаги и клинья. Они описывают консолидацию и вероятное направление следующего движения. Воспринимайте их как контекст, а не как сигнал к входу.
Свечные паттерны. Каждая свеча показывает цену открытия, максимум, минимум и цену закрытия. Такие паттерны, как поглощение, молот, падающая звезда и доджи, отражают смену контроля над рынком в пределах одного-двух баров. Они наиболее полезны у уровня поддержки или сопротивления и почти ничего не значат вдали от значимых уровней.
Индикаторы
Скользящие средние. Средняя цена за заданное число периодов. Чаще всего отслеживают 20-, 50- и 200-дневные средние. Цена выше растущей средней указывает на бычий контекст. Пересечения средних широко используются как сигналы тренда, но запаздывают относительно рынка.
Индекс относительной силы (RSI). Осциллятор от 0 до 100, который сопоставляет скорость недавних повышений и снижений цены. Уровень выше 70 принято считать зоной перекупленности, ниже 30 — перепроданности. Самый полезный его сигнал — дивергенция, когда цена обновляет максимум, а RSI нет.
MACD. Схождение-расхождение скользящих средних. Показывает соотношение двух скользящих средних и сигнальной линии. Пересечения и изменения гистограммы указывают на разворот импульса. Лучше работает на дневных графиках, чем на очень коротких таймфреймах.
Полосы Боллинджера. Скользящая средняя с полосами на расстоянии двух стандартных отклонений выше и ниже неё. Узкие полосы означают низкую волатильность и часто предшествуют сильному движению; касание ценой внешней полосы само по себе сигналом не является.
Средний истинный диапазон (ATR). Измеряет волатильность в ценовом выражении. Это правильный способ выставлять стопы и рассчитывать размер позиции: стоп на расстоянии 1.5 ATR подстраивается под рынок, а не ставится наугад.
Объём. На рынках акций и фьючерсов — количество проторгованных акций или контрактов. Пробой на растущем объёме более надёжен. На спотовом рынке форекс нет централизованных данных об объёме; тиковый объём на вашей платформе служит лишь приблизительным ориентиром.
Уровни коррекции Фибоначчи. Горизонтальные уровни на отметках 38.2, 50 и 61.8 процента от предыдущего движения. За ними следят многие, поэтому они часто становятся поддержкой и сопротивлением. Используйте их для поиска зон отката, а не как самостоятельные точки входа.
Таймфреймы
Анализируйте рынок на таймфрейме старше того, на котором торгуете. Свинг-трейдер определяет направление по недельному и дневному графикам, а момент входа выбирает по четырёхчасовому. Сигналы, противоречащие старшему таймфрейму, менее надёжны.
Как всё объединить
Рабочий подход для большинства трейдеров: определите тренд на старшем таймфрейме; отметьте поддержку и сопротивление; дождитесь, пока цена подойдёт к уровню; ищите на этом уровне свечной сигнал или сигнал импульса; поставьте стоп за уровнем с учётом ATR; рассчитайте размер позиции исходя из этого. Четыре-пять инструментов, применяемых последовательно, работают лучше двадцати, применяемых бессистемно.
Иллюстрации к каждому понятию готовятся: шестнадцать графиков с пояснениями, посвящённых структуре цены, фигурам, скользящим средним, дивергенции RSI, MACD, сжатию полос Боллинджера, стопам по ATR, уровням Фибоначчи и объёму.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Praevis публикует обучающие материалы и рыночные комментарии. Ничто на этом сайте не является инвестиционной рекомендацией. Торговля на форекс, акциями и CFD сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам.